Главное Свежее Вакансии   Проекты
631 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Рыночные закономерности с точки зрения алгоритмического анализа

Основы алгоритмического исследования рыночного ценообразования.

21 век-век высоких информационных технологий.

В последние десятилетия мир переживает переход от «индустриального общества» к «обществу информационному». Происходит смена мировоззрения людей

Что реально мы знаем о процессе биржевого ценообразования — Ничего!

Вместо того, что бы акцентировать внимание на основном моменте визуализации процесса рыночного ценообразования, ищем ответы в сферах, которые к реально к ценовым построениям торговых инструментов ни какого, отношения не имеют.

Спросите себя, даже в настоящее время есть технологии способные обработать за доли секунд информационный поток с 3-5 бирж работающих одновременно, и ответ заставит вас улыбнуться.

Реально, реализовать такие технологий даже сейчас весьма проблематично и как это было возможно хотя бы 10-15 лет тому назад.

Каким например должен быть шаг цены при переходе от одной заявки к другой,

и т д и т п.

Еще более нелепо утверждение о том, что цена способна реагировать на новостной фон.

Зачем приписывать цене сверхъестественные способности — слышать, думать, анализировать полученную информацию?

Как именно формируется ценовое построение рыночных инструментов?

Визуально график любого торгового инструмента, на любом интервале времени формируется за счет последовательного сочетания всего девяти свечных комбинаций.

Это аксиома ценового формирования и в доказательствах она не нуждается.

Ценовое развитие торгового инструмента возможно только в том случае, если последующая ценовая свеча находиться выше — ниже High- Low предыдущей свечи или же работает в границах предыдущей свечи

Ни какое другое визуальное ценовое построение в сочетании свечных комбинаций невозможно. Благодаря этому, возможно классифицировать движение торговых инструментов как трендовые, так и в состоянии флета.

Ни имеет, ни какого смысла рассматривать ситуации Геп, поскольку цена открытия следующего бара возможна только по цене закрытия предыдущего.

Геп.

Таким образом, комбинации Геп повторяют ценовые сочетания, когда High>High и High Развитие ценового построения происходит в системе координат, где ось Х отвечает за волатильность торгового инструмента, а ось Y за время, отведенное в развитии этой волатильности. Таким образом, в зависимости от того, какой именно интервал времени мы исследуем можно оценить, как именно формируется процесс рыночного ценообразования.

Проанализируем условия формирования свечных построений.

Условие: Волатильность исследуемой свечи составляет 10-500 п, и рассмотрим поведение внутри свечных построений младшего интервала времени

А) 1-я свеча вырабатывает заданную волатильность

(поведение 2-й ценовой свечи)

B) 1-я свеча вырабатывает заданную волатильность

(вторая свеча - внешний бар, поведение 3-ей ценовой свечи)

Добавилась еще одна ценовая комбинация — внутренний бар.

В зависимости от волатильности 3-ей свечи также возможно сочетание когда

High=High 1-ой ценовой свечи

Low=Low 1-ой ценовой свечи

High=High, Low=Low 1-ой ценовой свечи

Аналогично можно рассмотреть все возможные комбинации, когда 2-я свеча имеет High=High, Low=Low с 1-ой ценовой свечей и тд.

С) 2-я свеча вырабатывает волатильность

( поведение 1-ой ценовой свечи)

Точно также можно рассмотреть все возможные комбинации, когда волатильность вырабатывает 3-я свеча.

И не имеет ни какого смысла рассматривать возможные формирования, когда волатильность вырабатывает 4-я свеча, поскольку именно ее ценовые построения будут идентичны уже рассмотренным предыдущим построениям и их можно классифицировать как продолжение тренда или выход из флета.

Следует неоспоримый вывод:

Утверждение о том, что выявленная рыночная закономерность мгновенно исчезает, ни имеет смысла.

Ограниченные возможности конфигураций ценовых построений наглядно опровергают подобное высказывание. Возникает необходимость разобраться именно с волатильностью торгового инструмента. Опираясь на эту информацию, не сложно равномерно распределить волатильность любого торгового инструмента на последовательное объединение 3-х единиц времени в одну. Тем самым получить диапазоны, предкризисной, кризисной волатильности, а как же диапазоны работы обычных трендовой, и флейтовой волатильности исследуемого нами торгового инструмента.

Исходя из того, что ось Х ценового построения отвечает за волатильность торгового инструмента, а ось Y за развитие этой волатильности во времени, 9 свечных комбинаций формируют процесс всего ценообразования на любом тайм фрейме.

Уже ни какого труда не составить «вычислить» алгоритм, который и формирует эти ценовые построения.

Целесообразно визуализировать работу этого алгоритма как работу объединяемых треугольников, где катеты треугольника характеризуют волатильность торгового инструмента, а гипотенуза отвечает за время, отведенное на отработку этой волатильности.

Принцип построения и объединения таких ценовых паттернов

Последовательность объединения паттернов при тренде вверх Low-High-Low

Таким образом, время формирования объединяемого паттерна целиком зависит от того, как именно фрагменты объединяемых паттернов состыкуются в своей последовательности с объединяемым их ценовым паттерном.

Аналогично можно рассмотреть последовательность объединения при тренде вниз High-Low-High

Изменение в построении этих паттернов возможно только по оси Х и влияет исключительно на движение цены с учётом вектора отклонения в зависимости от волатильности коррекционных движений

Вывод:

Ценовые построения всех торговых инструментов на всех интервалах времени контролируют всего 16 ценовых моделей.

Примеры работы биржевого алгоритма отвечающего за распределение волатильности во времени для 1-но минутного графика

Валютный рынок

Товарный рынок

Рынок акций

Вывод:

Поскольку структурирование 1 минутного графика наглядно демонстрирует четкое, последовательное формирование ценовых паттернов, утверждение о том, что движение цены сопоставимо с Броуновским движением не состоятельно.

Аналогично голословным является утверждение о «случайном блуждании цены», поскольку работа ценовых паттернов детально раскладывает «случайное блуждание цены» на четкие отдельные фрагменты которые в свою очередь также объединяются в последовательное формирование ценового паттерна.

Любой монитор в состоянии отразить глубину истории минутного графика не более чем 35 часов, потому модели ценового построения 1 минутного графика целесообразно спроецировать в интервал старшего тайм фрейма.

Таким образом становиться возможным утвердительно заявить:

Ценовое формирование любого торгового инструмента имеет четкий числовой ряд,

В зависимости от того, сколько именно длится торговая сессия, этот числовой ряд имеет четкие ориентиры, за пределы которых ни один рыночный тиккер выйти не в состоянии. Так числовой ряд минутных графиков для валютных пар (торгуются 24 часа в сутки) характеризуют интервалы времени от 2 до 5 единиц времени 2 единицы времени возможны только при формировании объединяемого паттерна, когда два промежуточных построения вынесены за его пределы, 5 единиц времени (очень редкое формирование, как правило, случается 1 раз в полгода) возможно только в том случае, если все 3 промежуточных паттерна находятся внутри гипотенузы объединяемого их паттерна.

(глубина истории 1-но минутного графика 31 неделя)

Продолжение объединения промежуточных паттернов, позволяет однозначно заявить:

Цикличность торговых инструментов имеет последовательность только 3-5-7

Цикличность 9 представляет собой объединенную работу 2-х цикличностей 5 и не является самостоятельной.

И ее числовой ряд в другом интервале времени аналогичен числовому ряду младших формирований. (от 2 до 5 единиц

Точно так же для минутных графиков, цикличность 13 не является самостоятельной, а вытекает из объединенной работы 2-х цикличностей 7

Действительно, цикличность 5 и 7 пересекаются в одних и тех же точках, но это совершенно не означает, что пересечение цикличности вызовет сколь либо значимое коррекционное движение. Цикличность полностью зависима от волатильности торгового инструмента, потому их коррекционные движения порой можно даже и не заметить.

Таким образом, существующие на сегодня рассуждения на тему цикличности торговых инструментов ни имеют под собой реальных базовых знаний и различные авторы освещавшие эту тему выдают числовой ряд, в котором работает цикличность, за саму цикличность.

Можно посмотреть ценовые паттерны старшего интервала времени, в любом случае числовой ряд останется неизменным, а вот именно цикличность выйдет за пределы временных интервалов о которых рассуждают эти авторы.

Полученные таким образом данные позволяют легко прогнозировать будущее развитие волатильности торгового инструмента на любом интервале времени.

Этот метод алгоритмического анализа тестировался мною с 2016г, за это время было сделано более 300 прогнозов по всем рыночным инструментам и на всех интервалах времени. Более 95% этих прогнозов показали 100% результативность, тем самым подтвердили эффективность этого метода. Частично с этими прогнозами, возможно, ознакомиться по этим ссылкам

https://youtu.be/L8g2Gzk0XUs

https://youtu.be/9DwvlCjeYno

Кроме того, алгоритмический метод позволяет выявить альтернативные варианты оценки рыночной ситуации, способные как подтвердить, так и опровергнуть предполагаемое будущее ценовое развитие торгуемого инструмента.

Эти варианты ни имеют, ни чего общего с работой алгоритма и базируются на иных принципах определяющих ценовые построения торговых инструментов.

Один из таких вариантов способен подтвердить цикличность торговых инструментов, другой вариант подтверждает одновременно и цикличность и волатильность предстоящего ценового построения.

Насколько мне известно, в настоящее время нет ни одного общедоступного вида технического или алгоритмического анализов рыночной ситуации способных иметь альтернативные методы проверки вероятности ценового построения.

Совершенно нелепо выглядят в этом случае обвинения в использовании инсайдерской информации тем или иным биржевым игроком.

Более 20 лет алгоритмы Medallion фонда извлекают максимальную прибыль с фондовых рынков и ни кому даже в голову не придет обвинить его в получении инсайдерской информации. Причина очевидна, доведи подобное обвинение до судебного разбирательства, и весь мир узнает, на чем именно базируется работа его алгоритмов. Рыночные тиккеры мгновенно лишаться ликвидности.

Подводя итог к вышесказанному можно сделать однозначный вывод:

Биржевое ценообразование формируется алгоритмом и утверждения о том, что рынок способен реагировать на объем торгов, новостной фон, политико-экономическую ситуацию и т д. Не имею под собой ни каких оснований.

Все ключевые новости выходят в одно и то же время и именно работа алгоритма, сочетания паттернов, формируемое к тому моменту торговыми инструментами формирует как новостной фон, так и политика —экономическую ситуацию в мире, соответственно эта информация частично отражается и на объеме торгов.

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем