Альтернативные инвестиционные инструменты: системный подход в алгоритмическом трейдинге при контролируемых рисках

В последние годы интерес к альтернативным стратегиям вырос в разы. Традиционные инструменты — депозиты, недвижимость, даже облигации — перестали давать ощутимую доходность. Большинство портфелей требуют внимания, времени и веры в рынок.

В условиях высокой волатильности рынков и геополитических рисков всё больше инвесторов ищут подходы, которые способны не просто сохранять, но и масштабировать капитал. Одним из таких направлений становится системный алгоритмический трейдинг.

Об авторах статьи
Мы — команда SimpleAtom, разработчики алгоритмических решений для управления крупным капиталом.

АУМ (активы под управлением) — более 25 млн.$, подтвержденная статистика.

В период с 2023 по 2025 год сделали более 256% прирост капитала при максимальной просадке 17% (вериф. статистика тут).

Практики с опытом работы на финансовых рынках с 2009 года. Прошли через кризисы, хайпы, падения и экспоненциальный рост. С 2019 года мы перешли от ручной торговли исключительно к разработке алгоритмических стратегий, которые автоматически помогают управлять капиталом — где каждое решение — точное, просчитанное и системное.

Наша система пережила кризисы и «черных лебедей», флеты, волатильность — и продолжает увеличивать капитал на дистанции.

Дисклеймер
Алгоритмический трейдинг — это такой же инвестиционный инструмент, как и многие другие — который может использоваться при диверсификации капитала и несет в себе определенные риски. Существует множество алго решений, но немногие по-настоящему заслуживают внимания. При оценке эффективности данного инструмента нужно использовать базовые критерии: безопасность, риски, доходность, ликвидность.

Почему именно алгоритмы?
Классическая инвестиционная модель во многом завязана на человеческие решения. Но эмоции, субъективность и фактор времени часто приводят к просадкам.

И из этих просадок не всегда удается выйти (особенно, когда эмоции перевешивают логику, расчет и здравый смысл — подменяются верой).

В алгоритмическом трейдинге всё иначе:

1. решения принимаются системами по заранее протестированным правилам;
2. стратегии работают круглосуточно и одинаково дисциплинированно в любой рыночной фазе;
3. исключён человеческий фактор.

Это обеспечивает то, что профессионалы называют контролируемым риском.

100%+ в год — возможно ли это?
Да, но только при системном подходе (естественно, без гарантий). Речь не идёт о ставках «всё или ничего» — наоборот, здесь ключевая идея в диверсификации и управлении рисками.

Мы используем портфельную модель, построенная на трёх уровнях диверсификации, даёт устойчивый результат:

1. По активам: цифровые активы (BTC), золото, валютные пары.
2. По типам стратегий: трендовые, контртрендовые.
3. Внутри стратегий: распределение позиций, независимые алгоритмы.

На практике это означает, что даже если один актив показывает слабую динамику, другие компенсируют просадку.

Разумеется, используются все существенные рыночные возможности — это и возможность зарабатывать на падении рынков, и хеджировать одни позиции другими для более эффективного использования капитала, и ребалансировки — перераспределение средств в портфеле для максимизации эффективности.

Любое инвестиционное решение должно соответствовать базовым критериям: безопасность, риски, доходность, ликвидность. По каждому пункту должен быть четкий и аргументированный ответ.

В основе системы:

— Безопасность — использование надежных лицензированных торговых платформ (желательно диверсификация по нескольким), право только совершения торговых операций (ограничены технически),

— Сохранность капитала и устойчивость на любом рынке — на рынках может произойти что угодно, нужно всегда быть готовыми к различным сценариям и не делать ставки на определенные,

— Ликвидность 24/7 — деньги должны работать и всегда быть доступны,

— Строгий контроль рисков — каждое инвестиционное решение — это принятие на себя риска в обмен на потенциальную прибыль, в нашем случае расчет рисков в % от капитала и к каждой торговой операции обязательное наличие стоп-лосса (ограничителя убытков),

— Низкая корреляция высоколиквидных активов — цифровой актив BTC, золото и йена, разные классы активов, которые дополняют друг друга,

— Трендовая стратегия / Режим адаптации — на тренде мы зарабатываем, во флете сохраняем — и так по каждому активу,

— Высокое соотношение риск-прибыль (от 1 к 5 до 1 к 60) — рискуя условным 1% Ваша цель — получить минимум 5%, а лучше все 60% — это дает буфер, компенсирующий серии убыточных сделок — то есть дополнительную маневренность и устойчивость,

— Высокий фактор восстановления (выхода из просадок) — следует из предыдущего пункта, когда соотношение риск-прибыль 1 к 1 и Вы надеетесь на более высокий процент прибыльных сделок (условно 70 / 30%) — то при неблагоприятных последствиях увеличенную просадку компенсировать будет крайне затруднительно,

— Фокус на ключевых днях рынка — 10% дней в году дают 80% прибыли. Задача — не упустить,

— Работа исключительно на дистанцию — рекомендуемый срок от 12 месяцев, любые попытки «урвать» движения чреваты неблагоприятными и необратимыми последствиями.

Мы не управляем рынком, но можем управлять системой, которая адаптируется под любую фазу и не просит внимания.

По результатам последних лет подобные системные портфели демонстрируют доходность выше 100% годовых при максимальной просадке на уровне 20% на Консервативной стратегии.

Прозрачность как основа доверия
Главный вопрос инвестора: «Могу ли я доверять?» Системный подход отвечает на это максимально честно:

1. все результаты подтверждены практическими результатами, бэктестами и форвард-тестами;
2. капитал остаётся на личном счёте инвестора, доступ к выводу средств полностью у него;
3. все сделки и статистика доступны онлайн в режиме реального времени.

Это ключевое отличие от «серых» схем или непрозрачных фондов. Здесь работает принцип: «Ваш капитал — ваши правила».

И задача управляющих — принести прибыль в рамках тех ограничений по рискам, которые Вы установили.

Безопасность и масштабирование капитала
Для состоятельного инвестора важен не только результат, но и безопасность. Алгоритмический подход решает обе задачи:

1. контроль риска на уровне каждой сделки;
2. чёткие лимиты по просадкам;
3. гибкость: капитал можно масштабировать от сотен тысяч до десятков миллионов долларов, сохраняя одинаковую дисциплину и эффективность.

Таким образом, стратегия работает одинаково эффективно как для $50k, так и для $10M+.

Капитал работает на дистанции
В алгоритмическом трейдинге нет «быстрых ставок». Есть чётко выстроенная система, которая доказала свою эффективность на длинной дистанции. Для инвестора это означает главное:

1. не зависеть от новостей или эмоций;
2. получать стабильное приращение капитала год за годом;
3. иметь полный контроль и прозрачность на каждом этапе.

Итог
Алгоритмический трейдинг перестал быть инструментом для узких специалистов. Сегодня это один из ключевых способов работы с капиталом для тех, кто ценит дисциплину, прозрачность и долгосрочный рост.

Для инвестора с капиталом от $50k до $10M это реальный шанс не просто «сохранить деньги», а построить систему масштабирования, которая работает независимо от человеческих эмоций и рыночных шоков.

Но для того, чтобы разобраться в этом и на дистанции масштабировать капитал — нужны годы практического опыта, поэтому мы всегда открыты для сотрудничества и готовы помочь в том, где мы обладаем экспертностью.
Почитать подробнее можно в тг — https://t.me/Simpleatom